盈透系統干擾市場遭證監罰450萬
2018年02月15日03:48

證監會就2015至2016年期間,昂納光通信(00877)(現稱昂納科技)及亞美能源(02686)股價在不足2分鐘內被大幅推高的市場干擾事件,譴責盈透證券及罰款450萬元。

案情指出,兩股股價分別在不足2分鐘內被推高48.7%及1.26倍。證監會與盈透證券共同委聘獨立檢討機構,對該行的電子及程式買賣系統進行檢討,發現盈透證券在執行市價盤時,把全數市價盤一併向市場發出,並不斷在下一個可取得的價格,重新輸入市價盤中未執行的部分,直至悉數對盤為止。

證監譴責無顧及流通性

證監會認為,盈透證券在執行市價盤時並無顧及市場流通性,亦並未設立有效的價格及數量監控措施,以防止因其執行市價盤而造成的市場干擾。該行的電子及程式買賣系統由其美國總部開發,盈透並沒有進行充分用戶驗收測試,其技術設計文件亦屬概括性質,文件沒有對買賣系統各個部分作詳細說明。

另外,證監會發表通函,提醒持牌法團應制訂足夠的管理層監督措施,以確保把例外交易情況,及其他有關利便客戶服務(Client Facilitation)事宜提請管理層注意,並應制訂有關利便客戶服務的政策及程序,包括客戶的同意、交易指示、系統的接達、申購意向的準確性及持倉的限額等。

為保護客戶的敏感資料及避免利益衝突,代理交易員與利便客戶交易員的實際辦公地點應予分隔。利便客戶交易員的職責應在授權中清楚界定。

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